Líneas de Investigación

Procesos estocásticos

Responsables: Bladt, M.,Mena, R.H. y Jégousse, A.Ch.L.

Estimación de procesos de Markov

Responsable: Bladt, M. y Mena, R.H.

En procesos de Markov tipo difusión, o de saltos en tiempo continuo, se estiman los parámetros con:

  1. 1) métodos de máxima verosimilitud y
  2. 2) métodos de Monte Carlo vía cadenas de Markov cuando la información de los datos es incompleta.

Además se estudian procesos de Markov estacionarios en espacios de medida.

 

 

 

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