Estimación y simulación de procesos markovianos

  • Presentación Simulación/Estabilidad
  • Tareas

    Fecha de entregaArchivo
    11/Mar/19
  • Tarea 1: Elementos básicos de procesos markovianos 1
  • 1/Abr/19
  • Tarea 2: Procesos de Lévy y tipo OU
  • Lista de proyectos a escoger:

    La elaboración de los proyectos consiste de 3 etapas: (1) Presentación breve de un máximo de 15 min. en donde se expone la idea central del trabajo, (2) Un trabajo escrito, e.g. 10-20 cuartillas, sobre el tema revisado. El trabajo puede incluir un ejemplo de implemetación, generalización ó variación del modelo revisado, y (3) Una exposición final de 30 min. que incluya todos los elementos en (2). Las presentaciones (1) se realizarán el 22 de abril y las presentciones (3) los dias 6 y 8 de mayo. El trabajo final tiene como fecha límite el 13 de mayo.
    ProyectoReferencias
    1. Transformación de Difusiones
  • Anzarut et al.: Artículo sobre transformacion de procesos de difussion con transiciones dadas
  • 2. Métodos numéricos para SDE
  • Revisión T. Sauer: Artículo de revisión.
  • Kloeden and Platen 1992: Los capítulos 9 y 10 revisan los métodos elementales.
  • 3. Procesos tipo Ornstein-Uhlenbeck
  • Artículo Barndorff-Nielsen and Shephard 2001: Transformacion de procesos de difussion con transiciones dadas
  • 4. SDE con marginales dadas
  • Artículo Bibby et al. 2005: Modelos de difusión con marginales y acf dadas
  • 5. Gráficas dispersas
  • Caron y Fox, 2017 : Modelos gráficos vía medias aleatorias intercambiables
  • 6. Procesos log gaussianos
  • Brix y Diggle, 2001 : Procesos para datos espacio-temporales
  • (ver también corrigendum)
  • 7. Procesos de Lévy (simulación)
  • Rosinski, 2001 : Representaciones en series para procesos de Lévy
  • 8. Procesos de Markov espaciales
  • Baddeley, 2001 : Verosimilitud para una clase de procesos de Markov espaciales