20141013

Abstract:
Los procesos afines son una clase de procesos estocásticos en tiempo y espacio continuo introducidos en 2003 por Duffie, Filipovic y Schachermayer. Se introducen principalmente por ser la clase más sencilla que contiene a los procesos con incrementos independientes y estacionarios (o procesos de Lévy) y a diversos procesos ampliamente utilizados en la probabilidad aplicada, como lo serían modelos de dinámica de poblaciones (tipo   Galton-Watson) ó de las finanzas matemáticas (como Cox-Ingersoll-Ross, Vasicek o Heston).

En esta plática, se dará una introducción a esta clase de procesos y expondremos una construcción reciente de los mismos. La construcción se basa en una transformación trayectorial que involucra a la técnica de cambios de tiempo. Esta construcción tiene buenas propiedades de continuidad y es útil para aproximar y simular a los procesos afines. Las propiedades de continuidad se reflejan en que las aproximaciones pueden ser tanto en el sentido débil (en distribución ) como en el fuerte (casi seguro).

Fecha   :      Lunes 13 de Octubre de 2014
Lugar   :     Salon 203, edificio Anexo del IIMAS
Hora    :      13:00 horas
Café y galletas: 12:45 horas