Controlando portafolios multiples de una compañía de seguros.

M. en C. Harold Andrés Moreno Franco
(CIMAT)

Abstract:

El propósito principal de este trabajo es estudiar la existencia y unicidad de una ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), la cual está relacionada a un problema de minimización de una función de costos a horizonte infinito, donde el proceso de estados es un proceso de Lévy controlado. Nuestro trabajo es motivado por el artículo de Soner y Shreve ¨Regularity of the value function for a two-dimensional singular stochastic control problem¨, donde ellos estudian un movimiento brownianno estándar controlado. En nuestro caso el proceso controlado es un proceso de Lévy mas general, en particular tiene saltos, lo que lleva a que el operador que aparece en la ecuación de HJB sea un operador integro-diferencial.


Otra motivación para estudiar este problema es que puede ser aplicado a la estrategia de pago de dividendos óptimo que hace una compañía de seguros a sus beneficiarios.


Fecha    :      Lunes 25 de Agosto de  2014
Lugar    :      Salon 203, edificio Anexo del IIMAS
Hora      :      13:00 horas
Café y galletas:  12:45 horas