Procesos
de ramificación continua en un ambiente aleatorio browniano.
Dr. Juan Carlos Padilla Millán
(CIMAT)
Abstract:
El objetivo de esta platica es definir a procesos de ramificación
continua en un ambiente aleatorio browniano vía una ecuación
diferencial estocástica.
Veremos que dicha ecuación diferencial estocástica tiene una única
solución fuerte, esto nos permite caracterizar a la transformada de
Laplace de dicho proceso en un tiempo fijo. Estudiaremos el caso en que
el mecanismo de ramificación es estable, ya que la probabilidad
de supervivencia se puede calcular de manera explicita. Este calculo
nos permitirá definir al proceso condicionado a no extinguirse, así
como otras propiedades. Si el tiempo lo permite, hablaremos de la
versión con inmigración.
Fecha: Lunes 19 de Mayo de 2014
Lugar: Salón 203 (Edificio Anexo IIMAS)
Hora: 13:00 horas
Café y galletas: 12:45 horas