Funciones
de Gerber-Shiu para procesos de Lévy de riesgo con instrumentos de
ruina parisinos.
Dr. Pérez Garmendia, José Luis Ángel
(IIMAS- UNAM)
Abstract:
Los modelos de Lévy de riesgo con instrumentos de ruina parisinos
fueron introducidos recientemente con la idea de modificar la noción
clásica de ruina. En este contexto se declara a una compañia
aseguradora en ruina, si su excedente fue menor que cero un tiempo
suficientemente grande. Por otro lado la función de Gerber-Shiu nos
permite cuantificar el costo económico que le implica al asegurado el
hecho de que la compañia aseguradora se haya arruinado.
En esta plática obtendremos identidades explícitas para la función de
Gerber-Shiu para procesos de Lévy de riesgo con instrumentos de riesgo
parisinos. Finalizaremos la charla discutiendo sobre leyes más
generales para la función de Gerber-Shiu que tomen en cuenta tanto a el
ínfimo como a el supremo del excedente de una compañia asegurado hasta
el instante de la Ruina.
Fecha: Lunes 10 de Marzo de 2014
Lugar: Aula 203, Edificio Anexo
Hora: 13:00 horas
Café y galletas: 12:45 horas